Возможны три варианта:
1. это лампа ДРЛ, в которой оторван или сломан поджиговый резистор (можно соединить или заменить после демонтажа наружной колбы).
2. это лампа ДРВ (ртутно-вольфрамовая, бездроссельная) с оборваной вольфрамовой нитью (соединяем напрямую после демонтажа внешней колбы и включаем через дроссель;
3. лампа с дефектной горелкой (тут ничего сделать нельзя, только менять лампу). Можно проверить, как указал Серый, но нпряжение мегомметра должно быть не менее 500, а лучше 1000 В. Мегомметры на 100 или 250 вольт гарантированно не зажгут даже полностью исправную лампу.